Calculadora de expectativa do sistema de negociação

Classifique seu sistema de negociação com pontuação de expectativa.

Em um artigo anterior chamado "Desempenho do Sistema e Intervalo de Confiança" # 8220 ;, mostrei como um método estatístico poderia ser usado para analisar os resultados comerciais históricos para nos dar uma idéia se o sistema provavelmente falharia no futuro. Neste artigo, eu gostaria de apresentar uma fórmula matemática que pode ser aplicada a qualquer sistema de negociação e usada como uma pontuação objetiva para comparar e classificar diferentes sistemas de negociação.

Quando se trata de sistemas de negociação, nenhum dois são parecidos. Há uma grande quantidade de estilos de negociação diferentes que cobrem o intervalo de simples escalas de tiques para modelos de investimento de vários anos. Claro, há uma grande quantidade de diferentes instrumentos e mercados para o comércio. Como se determinaria se dois sistemas comerciais diferentes que comercializam diferentes mercados com diferentes estilos de negociação fazem uma escolha informada sobre qual sistema foi mais lucrativo? Como você compara dois sistemas de negociação & # 8217; performances? Se dois sistemas de negociação são rentáveis ​​e ambos parecem bons sistemas, existe uma única métrica que pode ser usada para comparar a rentabilidade entre cada um?

Expectativa.

A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharp # Trade Your Way To Financial Freedom. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. Por exemplo, se você tiver um sistema de negociação com uma .50 Expectativa que significa que para cada dólar você arrisca o sistema de negociação retornar $ .50.

Existem duas maneiras de calcular Expectancy. Ambos os métodos são simples, mas um requer um pouco mais de explicação, mas dá uma resposta mais conservadora. O segundo método é um pouco mais simples de explicar, mas apenas dá uma aproximação de Expectancy. No entanto, essa aproximação é suficientemente boa para o que estamos tentando realizar aqui.

Muitas vezes, você encontrará expectativa calculada com a seguinte fórmula:

Mas se você olhar cuidadosamente para o cálculo dentro dos parênteses, você verá que o valor não é mais do que o lucro líquido médio do comércio pelo comércio. Substituir este valor nos dá a fórmula simplificada de:

Os dois valores que você conecta na fórmula Expectancy podem ser encontrados na maioria (se não todos) os relatórios de desempenho da estratégia gerados pelo backtesting. Isso certamente é verdade para os relatórios de estratégia da TradeStation & # 8216.

Agora que temos o valor de Expectancy do nosso sistema de negociação, estamos prontos para usar esse valor para comparar com outros sistemas de negociação? Ainda não. Há um outro passo que devemos primeiro tomar. Nosso valor de expectativa simplesmente nos diz nosso lucro histórico por dólar arriscado para cada comércio. Mas estamos perdendo alguma coisa. Vamos imaginar que temos dois sistemas de negociação que possuem dois valores de Expectativa diferentes:

O Sistema de Negociação # 1 possui uma Expectativa de .25.

O Sistema de Negociação # 2 possui uma Expectativa de .50.

Com base no que sabemos, parece que o Sistema de Negociação # 2 produz mais lucro por dólar arriscado em cada comércio. Na verdade, ele produz dois vezes mais lucro por dólar arriscado. Assim, se arriscássemos US $ 500 em cada comércio, o Trading System 1 geraria US $ 125 dólares enquanto o Trading System # 2 geraria $ 250. Mas esta não é a imagem completa. Faltamos a frequência em que cada sistema comercial opera. Por exemplo, talvez o Trading System # 1 coma uma vez por dia, enquanto o Trading System # 2 troca uma vez por semana. Precisamos levar em consideração o número de vezes que o sistema comercial se troca com o número de dias em que o sistema foi testado. No livro de Van Tharp, ele descreveu isso como a expectativa multiplicada pela oportunidade. A oportunidade não é mais do que a frequência com que um determinado sistema comercial é comercializado. Prazos de oportunidade A expectativa leva-nos ao nosso cálculo final para Expectancy Score.

Pontuação de Expectativa.

Esse valor é um valor de expectativa anualizado que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa na freqüência comercial de um sistema comercial. Quanto maior a Pontuação de Expectativa, mais rentável o sistema. Esta pontuação final permite que você compare sistemas de negociação muito diferentes.

O número de dias de negociação estratégica não é mais do que o número de dias em que o backtesting foi realizado.

Conclusão.

Com o Expectancy Score em mão, temos uma métrica para nos ajudar a comparar diferentes sistemas de negociação. Outros usos para Expectancy Score também podem incluir o uso desse valor como alvo para otimização. Muitas vezes, a otimização é realizada no lucro líquido, fator de lucro, índice Sharpe ou outras métricas. Usar Expectativa também pode ser algo que vale a pena perseguir. Mas como você faria isso usando o TradeStation? Infelizmente, não existe uma maneira fácil de fazer isso com a TradeStation. No entanto, estou trabalhando em algum código EasyLanguage que ajudará com um processo manual. Mais sobre isso em um futuro problema.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Como calcular a expectativa de seu sistema de negociação Forex.

Aqui está um pequeno manual de como calcular a expectativa de sua estratégia de negociação forex.

A expectativa é uma fórmula simples que você pode usar para determinar o quão confiável é o seu sistema de negociação forex. Você deve voltar e olhar para todos os seus negócios que foram rentáveis ​​versus todos os seus negócios perdidos. Então, calcule a rentabilidade dos seus vencedores versus o quanto seus perdedores o custaram.

Se você não possui essas estatísticas, você também pode testar seu sistema em dados históricos.

Aqui está a fórmula de expectativa:

W significa comércio vencedor médio.

L significa Comércio Perdedor Médio.

P significa Percentagem de Rácio de Vitórias.

Você fez 10 negócios. Seis deles estavam ganhando negócios e 4 estavam perdendo negócios. Isso significa que sua proporção de porcentagem é de 6/10 ou 60%. Se seus seis negócios lhe trouxeram lucro de US $ 2.400, sua ganha média é $ 2.400 / 6 = $ 400. Se suas perdas foram de apenas US $ 1.200, sua perda média é de US $ 1.200 / 4 = $ 300. Aplique esses valores à fórmula de expectativa:

E = [1+ (400/300)] x 0.6 & # 8211; 1 = 0,40 ou 40%.

Neste exemplo, a expectativa de seu sistema comercial é de 40%. Isso significa que sua estratégia comercial retornará 40 centavos por cada dólar investido (negociado) no longo prazo.

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Determinando a expectativa em sua negociação.

Os comerciantes precisam ter uma compreensão sólida e realista do que eles esperam no futuro, e especificamente quais os retornos que eles esperam produzir em termos de lucros. Eu pergunto aos comerciantes o tempo todo que tipo de retornos ou tiragens que esperam em sua conta e um número surpreendente dizem que eles não têm idéia ou me dão seus objetivos em vez de retornos planejados a longo prazo. Eles querem ser rentáveis, mas não entendem como uma série de negócios podem afetar o valor geral do portfólio. Esse tipo de negociação sem expectativas planejadas e regras é uma grande barreira para o sucesso.

Então, qual é o problema de não saber o que esperar?

Comércio aleatório.

Muitos comerciantes têm uma propensão para negociação aleatória. Esses tipos de comerciantes parecem estar pescando oportunidades. Eles podem ter um comércio ou dois de outra pessoa que viram em um fórum ou boletim informativo, ou podem estar entrando em negociações sem um procedimento de controle de risco firme no local. Eles tendem a "esperar e ver o que acontece". Geralmente, o que acontece é um período de indecisão, perda e frustração intestinal.

Engano dos custos de negociação.

A segunda questão com que estes comerciantes lidam com a falta de compreensão dos custos do sistema ou da estratégia. Costumo me referir a isso como "miopia comerciante" ou "visão em túnel". Esses comerciantes se concentram em um comércio por vez e não estão pensando em amanhã, nem nas negociações do próximo mês, e não entendem os custos que podem afetar os resultados na longo prazo.

Nesta seção, abordaremos essas questões e atravessaremos o processo de desenvolvimento de uma expectativa precisa para uma estratégia de negociação.

Qual é a expectativa?

A expectativa é o que parece. Isso ajuda você a entender como os vencedores, perdedores, ganhos e perdas estão relacionados um ao outro no longo prazo. Este processo ajuda você a entender o que seus lucros do sistema de negociação deve ser, e ajuda a validar seu teste de retorno.

Nesta lição, desenvolveremos a expectativa em três etapas. Primeiro, você calculará seus índices de ganhos e perdas. Em segundo lugar, você calculará sua relação de recompensa para risco. Finalmente, você combinará os dois números em uma relação de expectativa. Essa informação ajudará a entender o que você pode esperar no futuro.

Passos para o desenvolvimento da expectativa.

1. Calcule seu índice de ganhos e perdas.

2. Calcule sua relação de recompensa para risco.

3. Combine esses dois índices em uma relação de expectativa.

Razões de perda e perda.

Este é um número simples para calcular. Primeiro, do seu período de teste de volta, somar o número total de negócios que teriam sido feitos. Em seguida, totalize o número de negociações vencedoras desse conjunto. Finalmente, divida o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios. Isso lhe dá sua relação de vitória. Imagine que você tenha uma estratégia que você testou mais de 150 negócios totais com uma proporção de ganhos de 28%. Isso significa que o sistema resulta em um comércio rentável 28% do tempo e perdedores 72% do tempo. As taxas de ganhos e perdas são calculadas assim:

(42 vencedores totais) / (150 negócios totais) = relação de ganhos de 28%.

100% & # 8211; (Relação de ganhos de 28%) = taxa de perdas de 72%.

Isso pode parecer muito baixo, mas, à medida que continuamos, vemos que isso não significa que o sistema não seja lucrativo.

Taxa de recompensa para risco.

Este é também um número relativamente simples para calcular. O rácio de risco para recompensar, portanto, é simplesmente o tamanho médio de um comércio lucrativo dividido pelo tamanho médio de uma troca perdedora. Imagine que em sua estratégia comercial seus vencedores sejam 5 vezes maiores do que seus perdedores. Isso fará sua recompensa para risco 5.

(Tamanho do vencedor de $ 500) / ($ 100 Tamanho do perdedor) = 5.

Taxa de expectativa.

Neste ponto, podemos combinar esses dois números para criar um índice de expectativa. Este é um processo simples de multiplicação da razão de recompensa para risco (5) pela porcentagem de negócios vencedores (28%) e subtraindo a porcentagem de negociações perdidas (72%), que é calculado assim:

(Relação de Risco / Rácio de Renda x ganhos) & # 8211; Taxa de perdas = taxa de expectativa.

Superficialmente, isso significa que, em média, você espera que os negócios desta estratégia sejam retornados .68 vezes o tamanho de seus perdedores. Isso é importante por dois motivos: primeiro, pode parecer óbvio, mas você sabe imediatamente que você tem um retorno positivo. Em segundo lugar, agora você tem um número que você pode comparar com outros sistemas candidatos para tomar decisões sobre quais você emprega.

É importante lembrar que qualquer sistema com uma expectativa superior a 0 é lucrativo usando dados passados. A chave é encontrar um que será lucrativo no futuro.

Você também pode usar esse número para avaliar a eficácia das modificações neste sistema.

Outros fatores.

A expectativa é um fator importante, mas há três considerações fundamentais que são importantes a serem observadas ao desenvolvê-lo:

1. Custos de negociação Existe um método simples para ajudar a compreender melhor os efeitos dos custos de negociação no seu sistema. Reduza os ganhos em seus vencedores pelo montante dos custos de negociação e aumente seus perdedores da mesma forma. Como mencionei em uma seção anterior, também é bom assumir uma certa quantidade de deslizamento durante a entrada. Em outras palavras, nunca assuma que as coisas funcionem perfeitamente em seus negócios.

2. Posicionamento de tamanho. Aqui, você precisa começar a trabalhar para entender como a expectativa funciona com o dimensionamento da posição. Um índice de expectativa pode parecer bom, mas sem dimensionamento de posição adequado e consistente (uso de alavancagem, margem e tamanho do lote), seu desempenho atual ainda pode ser ruim. Vamos falar sobre o dimensionamento da posição com mais detalhes novamente.

3. Resultados históricos versus futuros É importante salientar que, quando você está construindo e testando um sistema inicialmente, você confia em dados muito falíveis. Os dados passados ​​são certamente úteis, e é a melhor alternativa quando você está desenvolvendo uma idéia. No entanto, o passado NÃO é uma indicação do que acontecerá no futuro. Você provavelmente não verá resultados perfeitamente consistentes com o que você viu no passado durante o período de teste. Isso simplesmente não acontece.

Em vez de invalidar sua análise de expectativa, no entanto, acho que isso torna ainda mais importante.

A expectativa é uma ótima maneira de comparar e analisar estratégias e modificações de estratégias. É uma verificação sólida da viabilidade da própria estratégia. Se o seu índice de expectativa é negativo, você não deve negociar a estratégia.

A expectativa também serve para um propósito de planejamento importante. Eu sempre comparo o desenvolvimento de uma relação de expectativa com a lista de verificação pré-vôo que um piloto usa antes da decolagem. Se você é capaz de responder todas as perguntas necessárias para uma relação de expectativa, então você fez um bom planejamento. Se um dos seus fatores de negociação estiver em branco, ou apenas uma estimativa, você precisa solidificá-lo antes de executar em seu sistema.

Este artigo é produzido pela Learning Markets, LLC. Os materiais apresentados estão sendo fornecidos para você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi criado e está sendo apresentado por funcionários ou representantes do Learning Markets, LLC. As informações apresentadas ou discutidas não são uma recomendação ou oferta, ou solicitação de uma oferta da Learning Markets ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer garantia ou outro produto financeiro ou um endosso ou afirmação de qualquer estratégia de investimento específica. Você é totalmente responsável por suas decisões de investimento. A sua escolha para se envolver em uma determinada estratégia de investimento ou investimento deve basear-se exclusivamente na sua própria pesquisa e avaliação dos riscos envolvidos, suas circunstâncias financeiras e seus objetivos de investimento. A Learning Markets e suas afiliadas não estão oferecendo nem fornecendo, nem oferecerão nem fornecerão nenhum conselho, opinião ou recomendação de adequação, valor ou rentabilidade de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica.

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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Fundo Trocado Negociado (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses recursos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e devem ser obtidas junto do emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos à flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas através do download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou pela Call Clipping Corporation em 1-888-OPTIONS.

Day Trading & # 8216; Expectancy & # 8217; Simulação.

'Monte Carlo & amp; Mersenne Twister '

Simuladores de negociação.

Simulador de negociação.

Aqui está outra "Folha de cálculo de negociação GRATUITA que você pode achar útil;

Um "Monte Carlo Expectancy Simulator". Vários anos atrás, tropecei por um simples "Excel Monte Carlo Trading Simulator" em um fórum de negociação. Eu decidi criar minha própria versão que era um pouco mais aprofundada no feedback estatístico, ainda com base na mentalidade "KISS"; "Mantenha isso simples, idiota."

Uma palavra-chave e amp; conceito para tomar nota de aqui é a palavra "Expectativa". Este tipo de "Calculadora de Negociação de Planilha" possui algum valor em descrever possíveis resultados "prováveis" que são derivados de algumas das suas métricas comerciais negociadas; nomeadamente;

Métricas de negociação definidas pelo usuário.

Taxa de ganhos Risco médio% por comércio como função do patrimônio da conta Retorno médio do montante de Comissões / cadáveres assumidos pelo risco por viagem de ida e volta.

Em primeiro lugar, esta "planilha de intercâmbio de Monte Carlo grátis" não é inovadora de qualquer maneira, embora o 'Gráfico de distribuição de freqüência horizontal' que eu consegui incorporar (Obrigado novamente, Teylyn) nesta planilha de Excel Trading não é algo Eu vi em outro lugar; bem, não representado ou formatado dessa maneira pelo menos.

Como uma nota, uma característica agradável deste software é a funcionalidade (codificação de dados) relativa à geração de dados de preços sintéticos com base em dados históricos originais (EOD, Intraday etc.) Vale a pena dar uma olhada.

Van Tharp & amp; Múltiplos 'R'.

É quase impossível falar de negociação em relação ao risco e dimensionamento de posição sem mencionar o semideus neste campo; provavelmente o principal especialista em dimensionamento de posição & amp; Gerenciamento de dinheiro; Dr. Van Tharp Ph. D. O seu conceito muito útil de R, R-Multiples & amp; Expectativa de comércio. Não sinto a necessidade; nem estou tentando reinventar a roda aqui; então aqui está um link para a explicação do Dr. Van Tharp sobre o que 'Expectancy' é.

Prefiro liderá-lo aqui do que apenas repetir ou parafrasear sua explicação.

Embora Van Tharp fala em termos de;

'R' (basicamente £ em risco por comércio.) 'R Multiples' (Uma ótima maneira de avaliar o desempenho do seu comércio em relação ao seu risco inicial.) 'Expectativa' (O "sistema de negociação" médio ou médio R-múltiplo gerado . ")

"Expectativa diz-lhe o lucro líquido ou perda que você pode esperar em um grande número de unidades únicas".

Dr. Van Tharp; (Página 135 - Comércio do seu caminho para a liberdade financeira).

Gostaria de salientar que o meu 'Monte Carlo Trading Simulator' gera resultados usando uma constante 'R' para todos os negócios.

Todos os negócios vencedores são derivados de um risco consistente% por comércio que nunca varia. Todas as perdas também são derivadas do mesmo% de risco inicial. Um dos principais fatores determinantes para cada comércio é que ele é baseado em "PAYOFF RATIO" de seus sistemas (Simplesmente seus sistemas, lucro médio por troca dividido por sua perda média de sistemas por comércio). Ele também leva em consideração todos os.

'Métricas de Negociação Definidas pelo Usuário' mencionadas anteriormente.

Então, isso não mostra as variações aleatórias nos retornos que um cenário de vida real seria. Portanto, o significado de 'R' como uma métrica de avaliação ou KPI para comparar o desempenho de 1 comércio em relação a outro é realmente não aplicável aqui.

'R' & amp; Múltiplos ou "R" são extremamente importantes; seu verdadeiro valor em quantificar, avaliar e podendo comparar cada uma das suas negociações um contra o outro. Isso leva a 'R-Multiples' para lhe dizer a eficiência do seu sistema; canalize, em última instância, a "Expectativa" do seu sistema sobre a quantidade de negociações x.

Apenas para adicionar; Talvez o Santo Graal de Negociação esteja usando 'R' para;

"Mantenha suas perdas para 1R tão frequentemente como possível.

& amp; Suas Mercados Rentáveis ​​Multiplos Altos de R. "

Por que eu criei essas planilhas de simulador de negociação?

Por que eu criei essa planilha comercial?

Realmente foi para ajudar os comerciantes através da interação imersiva; induzir & amp; cultivar uma mentalidade que é orientada NÃO para um ganhador e amp; perder mentalidade, mas que nutre & amp; promove um estado de espírito que se baseia no conceito de expectativas positivas. Assim; pensamento & amp; negociação em termos de rácios de recompensa de risco, negociação com objetividade; buscando uma expectativa positiva como resultado final; é preciso trocar enquanto mantém no olho da mente uma imagem maior / maior de sucesso comercial. O sucesso comercial não pode ser obtido através de uma perspectiva macro constante.

É comercializado a partir de múltiplas perspectivas que abrangem o pensamento em termos de RENTABILIDADE. Eu suspeito de alguns de vocês, se não todos vocês esperassem que eu dissesse "Você deve negociar em termos de probabilidades". Você procura uma "expectativa positiva" de que, dentro de uma "cesta" de trades durante o período de "x" você é um vencedor líquido. Você comercializa RENTABILIDADE a longo prazo, o que significa comercialização para objetivos predeterminados que prevêem uma expectativa positiva.

"SUPER TRADING NÃO É SOBRE PROBABILIDADE; É SOBRE A RENTABILIDADE! "

Por favor lembre-se:

O comércio é sobre ter um sistema lucrativo; um sistema de negociação que tem uma expectativa positiva a longo prazo.

Ter uma alta taxa de vitória geralmente está associada a pequenos lucros (geralmente, grandes perdas).

Os melhores sistemas de negociação são muitas vezes um pouco mais rápido, mesmo na taxa de ganhos%.

Procure uma expectativa positiva em seu sistema comercial.

Negociar por rentabilidade definida & amp; alinhados pelos seus objetivos.

A probabilidade desempenha um papel na negociação atualizada; mas seu governador é RENTABILIDADE!

Day Trading Simulator Gallery.

Área de download do Trading Simulator.

(Random. ORG Spreadsheet ATUALIZADO 13/07/2017, agora trabalhando novamente.

FIX & # 8211; Codificação alterada no VBA em como a planilha solicita dados via HTTP Server pedido).

Características do Simulador de Negociação.

Existem 3 versões diferentes para download.

A única variável está em como os números aleatórios são gerados.

A versão 'Monte Carlo' usa a função 'RAND ()' embutida no Excel.

A versão 'Mersenne Twister' está usando um complemento de Excel GRATUITO via RiskAMP, (Obrigado novamente pelo Duncan Werner por responder ao meu pedido para uma versão completa do Excel 64bit 2010). Basicamente, este ainda é um gerador de números pseudorrecionais "Isso foi projetado especificamente para corrigir muitas das falhas encontradas em algoritmos mais antigos" (ou seja, Monte Carlo), pelo menos, isso é o que a Wikipedia afirma, então deve ser verdade! 🙂

Finalmente; a versão 'Random. ORG'. Um utilitário de importação muito bacana (cortesia de Norie, codificação de Excel GURU) que permite a importação de Random. ORG números aleatórios.

"O aleitamento vem do ruído atmosférico, que por muitos propósitos é melhor que os algoritmos de números pseudo-aleatórios normalmente usados ​​em programas de computador".

(Tirado do site do Random. org).

Alguns recursos valem a pena mencionar que eu consegui integrar todos os 3 desses simuladores de "Expectancy" de negociação.

Um Gráfico de Distribuição de Freqüência, que eu não vi em outros lugares retratado dessa maneira no formato excel. (Obrigado novamente Teyln). Uma "Probabilidade estatística" de WINS e amp; Tabela PERDAS - com uma entrada de usuário personalizada. Drawdown Recovery (%). A maioria das vitórias consecutivas & amp; Perdas (quantidade numérica e quantia). Maiores Resultados de Perda de Perda (£ 's). Maior Perda de Comércio (£ 's) & amp; sua localização de referência celular dentro da simulação de 500 negociações aleatórias. Menor Equity Baixo (£ 's). Total de ganhos e amp; Perdas totais (Numéricas e ampères). Average Trade Win & amp; Loss In (£ 's) & amp; como um (%). Peak Gain (£ 's).

Como mencionado anteriormente; não há nada inovador aqui; & amp; Você pode ver TODOS os códigos dentro de TODAS essas FOLHETAS de Negociação GRATUITAS. Eu propositadamente não protegido por senha nenhuma parte dessas planilhas de negócios de excel. Isso pode ajudar / empurrar alguns de vocês para tentar & amp; "Ajustar" ou criar suas próprias versões; SEJA CRIATIVO!

"Para viver uma vida criativa, devemos perder nosso medo de estar errado".

(Joseph Chilton Pearce)

Por que usar um simulador?

No livro de Malcolm Gladwell 'Outliers' Gladwell afirma que é preciso 10.000 horas de compromisso para se tornar bem sucedido em qualquer empreendimento.

K. Anders Ericsson em seu livro 'The Road To Excellence', estima um valor de 10 anos. Por que isso é importante, & amp; O que isso tem a ver com Trading Simulation?

O ponto acima aponta para o domínio no modelo de matriz de aprendizagem da competência consciente.

Para Super Trade, é preciso alcançar um nível de pensamento / comportamento que seja congruente com a "Competência Inconsciente" (embora o modelo de aprendizado de "Competência Consciente" de STD seja bem conhecido como modelo de matriz de 4 caixas, peço que considere, & amp; I Estou de acordo com a integração de um 5º elemento, um loop de feedback. Imagem: "Will Tayor & # 8217; S - Matriz de Competências". cortesia de: Businessballs.

Eu menciono a competência, pois este é o parceiro; & amp; um ingrediente essencial para o Super Trade. Parceria com o que você pode questionar?

"Objetivamente, Super Trading parece ser um comportamento HABILIDADE, negociando em um estado de competência inconsciente. A ironia é que Super Trading é 100% psicológico! "

Se a Super Trading é 100% psicológica, como a psicologia desempenha seu papel ao usar um simulador de negociação?

Você consegue controlar PSICOLOGICAMENTE a figura de retração projetada do simulador de negociação? Você consegue controlar PSICOLOGICAMENTE as cordas / clusters de perdas ao longo do tempo? Você consegue controlar PSICOLOGICAMENTE uma taxa de vitória moderada (exemplo: 50%); sabendo que você está errado 50% do tempo? Você está PSICOLOGICAMENTE disciplinado para manter consistentemente um percentual de alocação de risco pré-determinado, mesmo após uma série de perdas? Você pode PSICOLOGICAMENTE aderir ao seu sistema em diferentes condições de mercado?

The Take Aways.

ESTÁ BEM. O que você pode tirar desta publicação & amp; minhas "Folhas de cálculo do Day Trading Expectancy Simulator?"

Pareto nos deu a Regra 80/20. Assim; 'Estilo Pareto', o que posso lhe dar em poucas palavras, que lhe dará o maior sucesso para o seu dinheiro em relação a essas planilhas de simulação de negociação?

3 palavras; OBJETIVOS, RISCOS, FREQUÊNCIA.

ALLWAYS Comércio com OBJECTIVOS pré-determinados. Então tente buscar parâmetros dentro desses simuladores de "Expectativa" que irão combinar & amp; seja congruente com seus OBJECTIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO. ENTENDER Dimensionamento da posição; sua alocação de RISCO em £ por negociação para atender seus OBJECTIVOS. É crítico. FREQÜÊNCIA . Esteja ciente de que ter um montante desejado (£) para atingir, enquanto integrando o dimensionamento correto da posição só pode ser alcançado se você tiver trocas suficientes para atender ao resultado desejado (£). A FREQÜÊNCIA de seus negócios desempenha um papel importante na rapidez com que você pode obter o resultado desejado. Procure uma estratégia (ou combine estratégias) que gerem sinais de compra / venda suficientes que irão realizar seus objetivos ao longo do tempo.

Falácia dos jogadores.

#Side Note: Algo que eu gostaria de mencionar, uma vez que aparece muito, a saber, 'Gamblers Falacy'. Uma "Crença" comum é que, depois de uma série de negociações perdidas, suas chances de ganhar no próximo comércio parecem mais prováveis , uma regressão à média; então você deve aumentar o tamanho da sua posição no próximo comércio. (MARTINGALE).

Larry Williams afirma: "Depois de ter tido 3 ou 4 perdas de negócios em fila, a probabilidade do próximo comércio não é apenas um vencedor, mas um vencedor substancial está em seu favor." # 8221;

A implicação aqui é que a probabilidade de ganhar cada comércio é de alguma forma influenciada pelo resultado dos negócios anteriores. Não é verdade para lançar moedas e amp; a maioria dos outros eventos aleatórios. As moedas não têm memória de que lado surgiu o último. Cada lance é totalmente independente do anterior.

Os defensores de 'Martingale Strategies argumentam que na negociação real, cada comércio não é independente do comércio anterior.

Exemplo: se você trocar um sistema de breakout, talvez após várias falhas, o sucesso seja mais provável. O problema é que não sabemos com antecedência qual teste irá beneficiar do tamanho aumentado. Portanto, o tamanho crescente da posição pode deixar você com uma grande perda; especialmente se você estiver aumentando seu risco por troca, pois sua conta está reduzindo o valor (£).

Embora você possa conceituar de onde Larry está vindo com sua idéia de "Probabilidade de Vencimento", as estratégias de Martingale são potencialmente muito perigosas se usadas de forma consistente como uma estratégia de dimensionamento de posição a mais longo prazo.

Eu não estou falando aqui o montante "A média" em um comércio de forma incremental. O que Larry está dizendo é; se você perder, diga 4 vezes seguidas, o seu 5º comércio é muito favorável para ser um vencedor. "POTENCIALMENTE MUITO PERIGOSO, SE NÃO É DESASTRO. Por favor; não é ruim para esta metodologia.

# Alguma informação adaptada do site da Larry Sander; estratégias comerciais.

#Recente Evento 2012: comerciante Bruno Iksil & # 8211; $ 2 bilhões de perda; JP Morgan,

#Também Nota: as planilhas do simulador de negociação têm uma Calculadora de perda / perda de probabilidade estatística integral, para que você possa ver estatisticamente quantos vencedores ou perdedores em uma linha você pode esperar sobre os 500 negócios simulados aleatórios ou um número definido por usuários de negócios, tendo em conta a sua taxa de vitória.

Isso é importante, porque se você tiver um sistema com uma taxa de ganhos que seja pouco mais fácil, você poderia esperar ter um grande número de perdas seguidas (o que minha calculadora de expectativa representaria). Se você estivesse usando uma estratégia da Martingale à medida que o seu patrimônio da conta diminuiu, isso pode ser catastrófico. As palavras "Margin Call" vêm à mente!

As estratégias de 'Martingale' para comércio são perigosas. Eles simplesmente não funcionam.

Estratégias anti-Martingale não são perigosas e amp; Faça Work & # 8211; SE implementado corretamente!

"Estratégias anti-Martingale, que chamam de maior risco durante uma série vencedora, trabalhem - ambos na arena de jogo e amp; Na The Investment Arena ".

Page 285 & # 8211; Faça o seu caminho para a liberdade financeira. & # 8211; Dr. Van Tharp, PhD.

Uma metáfora de negociação;

"Imagine em sua mente um artista; um dos grandes.

Ele está de pé na frente de seu cavalete que suavemente acumula sua tela; sua visão.

Ele está totalmente comprometido; em um & # 8216; FLOW & # 8217; Estado; nutrindo seu processo criativo.

Seu pincel controla sua mão direita; uma extensão de sua mente.

Sua paleta está inundada com seu conceito único de cores que aguardam na sua esquerda.

Sua tela; Sua visão exige que a profundidade transmita maior clareza; para cristalizar sua perspectiva.

Ele escolhe uma cor de sua paleta subjetiva para instigar a mudança; Pequenos golpes de luz melhoram sua paisagem ".

Um Trading Simulator é apenas uma cor na sua paleta de ferramentas de negociação que podem ser acessadas a qualquer momento para aprimorar & amp; ilumine sua tela ideal.

Esta 1 'ferramenta de coloração' pode parecer à primeira vista para desempenhar uma pequena parte em sua & # 8216; artwork; & # 8217; Mas, o que é importante, pode "mudar sua perspectiva" na forma como você vê seus resultados futuros.

Usado com sabedoria, um simulador comercial ajuda a pintar uma imagem diferente que pode instigar uma nova crença positiva; & amp; Nós negociamos nossas crenças!

Finalmente; Eu deixo você com uma citação de Richard Bandler (criador da Co-PNL)

& # 8220; A maneira como conduzimos nossas vidas é um resultado direto de como vemos o futuro.

É somente através de uma perspectiva que você consegue fazer as coisas de forma diferente. & # 8221;

Assimilate sua negociação com uma mentalidade que tenha um "OBJETIVO" predeterminado claro, integrar um sistema de negociação com uma "EXPECTATIVA POSITIVA". Controla o seu "RISCO" e " garantir que "FREQUÊNCIA" seja sua amiga; mas mais importante;

Aprenda a tempo para dominar seu eu!

"A certeza que conhecemos sobre os mercados; É a sua incerteza! "

"Desejo-lhe bem na sua jornada e amp; na sua negociação. "

5 pensamentos sobre & ldquo; Day Trading & # 8216; Expectancy & # 8217; Simulação & rdquo;

Esta é a segunda vez que eu estive em seu site. Obrigado por publicar mais detalhes.

Não era o que eu esperava, mas de qualquer forma! Agradável!

Tropeçar em todo o trabalho que você colocou gratuitamente tem sido inspirador. Obrigado pelo que você compartilhou!

Awesome, Awesome, Awesome, Super Awesome, & # 8211; Obrigado.