Compromisso de forex do relatório de comércio de comerciantes

O Compromisso de Comerciantes ou Relatório e Indicador COT.

O relatório Compromisso dos Comerciantes ou COT vem semanalmente e é montado pela Commodity Futures Trading Commission ou CFTC. A informação que contém inclui o montante agregado de posições longas e curtas que são detidas por diferentes tipos de comerciantes, incluindo grandes comerciantes, especuladores e instituições financeiras, bem como produtores de commodities e usuários comerciais, como fabricantes industriais.

A informação usada no relatório do COT é revisada e compilada pela CFTC cada terça-feira, e o relatório do COT é então divulgado ao público após o fechamento do mercado de futuros de Chicago na tarde de sexta-feira. Embora não seja realmente apropriado usar para a tomada de posição intradiária, os comerciantes de forex de longo ou médio prazo podem usar os dados semanais, o relatório do COT contém influência nas suas decisões de negociação no início da tarde de domingo, quando o mercado forex abrir novamente.

O relatório COT tem sido usado por comerciantes de forex ao longo dos anos como um importante indicador de sentimento do mercado, e ajuda-os a descobrir o que as posições dos grandes comerciantes estão tomando no mercado de futuros. O relatório também ajuda os comerciantes a determinar se longos ou shorts estão muito lotados para serem sustentáveis, o que tende a tornar um mercado maduro para uma correção de contra-tendência.

Tipos de Relatórios COT.

Três versões diferentes do relatório COT são lançadas, cada uma das quais fornece informações potencialmente úteis para comerciantes de forex. O relatório original ou Legacy COT é o mais popular e tem sido utilizado pelos comerciantes de moeda durante o período mais longo. Ele quebra relatórios de posições longas, curtas e espalhadas para categorias não comerciais, comerciais e não reportáveis.

Além disso, o relatório Legacy, dois novos relatórios COT também existem, que proporcionam aos comerciantes uma visão mais profunda das participações do mercado, quebrando mais as informações de posicionamento em categorias adicionais. O primeiro desses recém-chegados é The Traders in Financial Futures ou o relatório TiFF que quebra a categoria de comerciante não comercial em segmentos do mercado de negociantes / intermediários, ativos / institucionais, fundos alavancados, outros relatórios e não reportáveis.

O segundo é o formato desagregado que é semelhante ao relatório TiFF, mas pertence apenas a commodities e quebra a categoria do comerciante comercial em grupos adicionais. Estes são os segmentos de mercado Produtor / Comerciante / Processador / Usuário, Swap Dealer, Managed Money, Other Reportable e Non-Reportable.

Todos os relatórios COT disponíveis produzidos pela CFTC dividem os dados de posicionamento observados em relação apenas a contratos de futuros e relevantes para contratos de futuros e opções. Os comerciantes podem calcular as opções de informações de posicionamento do contrato tomando a diferença positiva entre esses números.

Indicadores COT.

Os comerciantes de Forex usam os relatórios do COT como um indicador de sentimento do mercado para ajudá-los a determinar o que posicionam os grandes comerciantes e a sugerir quando os mercados são excessivamente direcionais. Aqueles que têm um prazo típico de negociação que se estende além de apenas movimentos intradía podem desejar explorar os indicadores do COT atualmente disponíveis para suportar suas negociações.

Uma ferramenta especialmente popular é o COT Indicator Suite para MetaTrader que você pode obter no site do desenvolvedor no easyexpertforex. Este conjunto de indicadores úteis mostra três conjuntos de indicadores correspondentes aos tipos de relatório Legacy, TiFF e desagregados, com novos pontos de dados plotados a cada semana à medida que os relatórios COT são lançados.

Além disso, este conjunto de indicadores particulares tem cinco maneiras de mostrar informações do COT para todos os tipos de relatórios nos gráficos da plataforma do MetaTrader, incluindo um indicador COT Totais que mostra os dados básicos de posicionamento; um indicador de Gráfico COT que exibe posições longas e curtas líquidas por classe de comerciante; um indicador de interesse aberto COT auto-explicativo; um indicador do Índice COT que foi popularizado por Larry Williams e Steve Briese; e o índice de pares COT proprietário da empresa que usa as posições líquidas longas e curtas de dois pares de moedas para acompanhar o movimento combinado.

Relatório de Compromisso de Comerciantes.

O Relatório COT.

A Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o relatório Compromisso dos Comerciantes (COT) todas as sextas-feiras, cerca de 2:30 da manhã EST.

Como o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por comerciantes especulativos e comerciantes comerciais, é um ótimo recurso para avaliar o quanto esses posicionamento do mercado estão posicionados no mercado.

Mais tarde, vamos deixar você conhecer esses jogadores do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo.

Assim como os jogadores em um esporte em equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Ao observar o comportamento desses jogadores, você poderá prever as mudanças recebidas no sentimento do mercado.

Você provavelmente está se perguntando: "Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros FX?"

"O mercado forex local não tem um relatório que mede como os operadores de moeda estão posicionados?"

"Eu sou um comerciante forex local! Atividade no mercado de futuros não me envolve ".

Lembre-se, uma vez que o forex spot é negociado over-the-counter (OTC), as transações não passam por uma troca centralizada, como o Chicago Mercantile Exchange.

Então, qual é a coisa mais próxima em que podemos colocar nossas mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores estão movendo seu dinheiro?

O relatório Compromisso dos Comerciantes do mercado de futuros.

Antes de mergulhar em como usar o relatório Compromisso de Comerciantes como comerciante de forex, você precisa primeiro saber onde ir para obter o relatório COT e COMO LEVAR.

Seu progresso.

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O Compromisso dos Comerciantes Forex - relatório COT.

O relatório Compromisso dos Comerciantes é uma divulgação das posições líquidas longas e curtas tomadas pelos comerciantes tanto especulativos como comerciais. É um ótimo recurso que permite que você veja como os grandes jogadores do mercado estão posicionados no mercado. O Forex-Central já permite que você veja o que os comerciantes individuais estão posicionados, mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maior parte do rebanho está perdendo dinheiro ?! Provavelmente não! O relatório do COT (Compromisso de Comerciantes) é, na verdade, um relatório sobre posições de futuros de moeda que são tomadas por jogadores institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que se protegem para se protegerem de mudanças monetárias adversas) e comerciantes não comerciais (especuladores que são apenas procurando lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais, assim como você!).

Por que o relatório COT é útil?

Em primeiro lugar, se você é um comerciante de diabo ou dia, é melhor procurar outras estratégias de negociação forex, este é para comerciantes de forex de longo prazo (que ocupam posições por semanas ou meses)! O relatório COT é útil para comerciantes de longo prazo, pois ajuda você a identificar posições finais finas ou líquidas finas. E quando você vê posições tão extremas, geralmente significa que uma reversão do mercado está ao virar da esquina, porque se todos são uma moeda longa, quem é deixado para comprar? Ninguém! E o mesmo raciocínio aplica-se a posições curtas.

Onde encontro o relatório COT?

O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20:30 horas (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade da terça-feira anterior. Você pode encontrá-lo aqui na página de: Commodity Futures Trading Commision (CFTC). Basta rolar para baixo para o & quot; RELATÓRIOS DE LEGADO ATUAL & quot; seção e clique em & quot; Formato curto & quot; ou clique na imagem abaixo.

Exemplo do relatório Chicago Mercantile Exchange.

Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas da esquerda, seguidas das posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na imagem acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras esterlinas).

O "interesse aberto" número é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes.

Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gestores de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo).

Na última linha, você vê o número de comerciantes que ocupam essas posições. Estes são comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles tenham que denunciá-los ao CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições dos comerciantes que não são obrigados a divulgar suas posições ao CFTC (porque não são suficientemente grandes).

Como interpreto esses dados?

Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de comerciantes que possuem as posições futuras listadas nesse relatório. Como eles são hedgeados (para se protegerem de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais otimistas nos fundos do mercado e os picos mais baixos nos mercados. Por outro lado, os comerciantes não comerciais ou os especuladores se dedicam a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está indo para baixo e comprando quando o mercado está subindo. Continuam aumentando suas posições até a tendência do preço reverter. Sua estratégia geralmente envolve seguir as médias móveis.

Vejamos um exemplo visual para entender tudo isso:

Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EUR / USD. As duas linhas mais importantes no fundo são a azul (os comerciantes comerciais que se protegem para se proteger) e o verde (comerciantes não comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem se espelhar!

A partir deste gráfico, podemos ver que posições curtas não comerciais atingiram um extremo baixo em setembro de 2008; 2 meses depois, o par EUR / USD reverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram um nível extremo em outubro de 2009; e novamente, 2 meses depois, o par EUR / USD reverteu e começou a cair, já que aparentemente não havia mais ninguém que quisesse comprar. Há um desfecho aparente de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões de preço.

Se você tivesse reconhecido que as posições curtas dos especuladores não comerciais estavam em um extremo baixo em setembro de 2008, e você havia comprado no nível de 1,26 e vendido quando suas posições longas estavam em um extremo alto em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips! Da mesma forma, se você reconhecesse que as posições longas dos especuladores não-comerciais estavam em um nível extremo em outubro de 2009, e você ficou no nível de 1,48 e vendeu quando suas posições curtas estavam em um extremo baixo em março de 2010, Você teria feito mais 1200 pips! 2 transações com um lucro de 3.600 pips. não está mal, hein ?!

Claro, é difícil dizer exatamente quando atingiu o extremo real, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão real do mercado tenha sido confirmada.

Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o comerciante de longo prazo que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, mesmo que o relatório COT seja gratuito, é fornecido semanalmente, você teria que gravar os dados em uma planilha do Excel para acompanhar os movimentos das posições longas e curtas dos comerciantes não comerciais. No entanto, uma vez que você só precisa desses 2 números por semana, isso só levaria um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos esses pips que você pode capturar.

Mais uma vez, aqui estão os links que você precisa para obter esses dados de Compromissos de Comerciantes:

Um artigo muito interessante sobre o Relatório COT no qual você encontrará um Consultor Especializado para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.

Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso de comerciantes (CoT) Report.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Qual é o compromisso do Traders Report? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para viés direcional.

Qual o Relatório de Compromisso dos Comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os garotos e garotas mais inteligentes estão fazendo? Graças a um requisito da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros do mundo são obrigados a denunciar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC publica desde 1962 e Desde 2000, todas as sextas-feiras às 3: 30ET. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que aderiram ao mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima do respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real sobre a saúde da economia que vem ao mercado de futuros para proteger sua exposição às flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para produzir ou pré-fabricar seu serviço.

Saiba Forex: Relatório CoT para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.

Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando as grandes empresas fortuna-500 mudam sua visão de algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência insider que você precisará encontrar em outra avenida.

Quem são os jogadores no relatório?

Commercials & ndash; Usando o mercado de futuros principalmente para cobertura de mudanças de preços desfavoráveis ​​para suas operações diárias. Eles provavelmente terão a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado do Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Non-Commercials (Speculators / Funds) & ndash; Os comerciantes, quer os fundos de hedge, sejam pessoas de grande porte, que não tenham interesse em receber a entrega, mas sim no mercado com fins lucrativos e atendem aos requisitos relatáveis ​​da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs)

Posições não reportáveis ​​& ndash; Longo & amp; Breve interesse aberto em posições que não atendem requisitos reportables, isto é, pequenos comerciantes.

Exemplos: estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode confundir como futuras posições em USD, JPY, GBP ou EUR poderão ser úteis para o comércio de EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o relatório Compromisso dos Comerciantes, mas o que muitas vezes é útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: olhe para ver o que Hedge Funds está comprando vendendo.

Aprenda Forex: Non-Commercials / Hedge Funds Vendido USDJPY Longs & amp; Gráficos Confirmar isso.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

O primeiro lugar para começar é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos retornos e na semana acima do diferencial de semana do viés de mercado principal (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está buscando não é tanto o número específico, mas um sinal claro em% de interesse aberto ou parcial para que você veja Non-Commercials / Funds lançando contra a tendência primária. Além disso, quando você vê uma chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, você provavelmente está negociando em a direção dos grandes filhos.

Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que descarregaram os shorts JPY aumentou dramaticamente na semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostrem que a tendência anterior está perdendo força e que talvez você também deva sair do comércio. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa na USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus longs / JPY short de USDJPY dando credibilidade de que esta mudança para baixo pode ter mais para ir.

Outra excelente ferramenta, é o Compromisso de Análise de Comerciantes da DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros Forex com uma sinopse das chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se nós estamos atualmente em extremos bullish / bearish anuais para que você esteja apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão se vendendo para que você pode seguir.

Bottom Line: procure a validação do gráfico do que o Non-Commercial está fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10%) de não comerciais, lançando seu viés, é o momento para você tomar nota. Por último, se você quer realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma melhor idéia de como um grupo de exemplos de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados no OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index que é atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

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